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吉姆·西蒙斯的文艺复兴科技公司推出新的对冲基金/最好的对冲基金:吉姆·西蒙斯拼花基金的回报和阿尔法Best Hedge Funds: Jim Simons Medallion Fund’s Returns and Alpha  

2012-07-11 13:15:22|  分类: 股票数学模型对冲 |  标签: |举报 |字号 订阅

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吉姆·西蒙斯,文艺复兴科技公司

吉姆·西蒙斯,文艺复兴科技公司

彭博社报道, 吉姆·西蒙斯的文艺复兴科技公司正在开始一个新的对冲基金。这是该公司的第一个五年的新基金,并根据受到潜在投资者发出了文件,将买卖股票和期货。

文艺复兴时期的制度多元化阿尔法基金,新基金,是文艺复兴科技公司“第四基金。 该公司已在文艺复兴机构股票基金,其中有7亿美元的资产管理下,文艺复兴时期的制度期货基金管理下,其中有4亿美元的资产。 文艺复兴科技公司也有三分之一的基金,只开放给其雇员。 “彭博写道:”股票和期货的资金,产生平庸的回报,在2008年和2009年有所回升,在过去两年。 “股票基金,作为RIEF众所周知,增长35%,去年和期货基金上涨了3%,据一位要求不被识别,因为信息是私人的回报听取了一个人。”预计新基金更加挥发性超过RIEF。

据彭博社报道,“决定启动一个新的基金超过一年后,合作首席执行官和前国际商业机器公司的语言识别专家,彼得·布朗,罗伯特·默瑟多一点点从西蒙斯,73,在2010年退休。“新的基金将有不同的收费比其他公司的资金结构。 它“将收取的新基金的投资者一半的对冲基金的平均增长率约为1%的管理费和10%的表现费。”

吉姆·西蒙斯的大奖章基金是最好的对冲基金内幕猴子遇到。 该基金的回报是如此壮观, 成为这个星球上最富有的人之一吉姆·西蒙斯 。 拼花基金采用高频交易,并在股市利用效率低下。 他们使用的一个策略,在执行大额交易的效率低下的优势。 他们的算法决定是否执行一个非常大的顺序和前运行它。 作为一个结果飞龙再生遇到高的交易成本和费用高。 这就是为什么他们收取5%的固定费用。 最重要的是,他们收取表现费 。 费了20%,但2000年以后,它最初增加36%和44%。

目前,该基金的投资者是当前和过去的员工及其家属。 因此,该基金的44%的表现费是一点点无关紧要。 吉姆·西蒙斯拥有25-50之间% 文艺复兴(RenTec),他也是在飞龙再生基金的最大投资者。 所以,当飞龙再生报告在某一年的50%的回报率,回报实在是接近100%,大部分基金的投资者。 尽管如此,我们将使用他们的“净回报”分析拼花的alpha。

我们从多个来源获得奖章的年回报率时,他们不提供,我们估计他们使用其累积回报。 主要来源是瑞秋威廉Ziemba的风险管理和全球投资策略方案 。 拼花自1988年3月的年度回报率显示在表中。

内幕猴,免费源用于每月的净回报率1993年1月-2005年4月到的内幕交易数据, 计算拼花的alpha 。 我们的研究结果表明,奖章的回报与市场相关,小型股,价值股,或气势股票。 吉姆·西蒙斯的大奖章基金的2.49%,每月和每年34%的alpha阿尔法 。 对冲基金实现如此高的α,我们从来没有见过这样的奖章基金是我们迄今所看到的最好的对冲基金。 吉姆·西蒙斯“阿尔法甚至更好的是沃伦·巴菲特的时候,他很年轻(见沃伦·巴菲特的最新选股)。 如果吉姆·西蒙斯的投资比他20年前开始,他会一直在这个星球上最富有的人。

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